Rsi 14 strategy

3 Dicas de Negociação para o RSI em uma tendência de baixa, RSI pode permanecer Overversity Use a linha de centro para determinar as direções do mercado Configurações podem ser ajustadas para mais ou menos oscilação RSI (Relative Strength Index) é contado entre os mais populares. Isto é por uma boa razão, porque como membro da família de osciladores, o RSI pode nos ajudar a determinar a tendência, as entradas de tempo e muito mais. Hoje para ajudar a tornar-se mais familiarizado com o indicador, vamos rever três dicas incomuns para a negociação com RSI. Pensar além dos crossovers Quando os comerciantes primeiro aprender sobre RSI e outros osciladores, eles tendem a gravitar em relação aos valores de sobrecompra e sobrevenda. Embora estes sejam pontos intuitivos para entrar no mercado em retracements, isso pode ser contraproducente em ambientes de tendências fortes. O RSI é considerado um oscilador de momentum, e isso significa que as tendências estendidas podem manter o RSI sobre-comprado ou sobrevendido por longos períodos de tempo. Acima, podemos ver um excelente exemplo usando RSI em um GBPUSD gráfico 8Hour. Mesmo que RSI caiu abaixo de uma leitura de 30, em 27 de julho. Preço continuou a declinar tanto quanto 402 pips através de todayrsquos trading. Isso poderia ter significado problemas para os comerciantes que desejam comprar em um cruzamento RSI de valores de sobrecompra. Em vez de considerar a alternativa e olhar para vender o mercado quando RSI é oversold em uma tendência de baixa e comprar quando RSI é overbought em uma tendência de alta. Saiba Forex ndash GBPUSD 8Hour (Criado usando FXCMrsquos Marketscope 2.0 gráficos) Assista a linha central Todos os osciladores têm uma linha central e mais frequentemente do que não, eles se tornam um pano de fundo esquecido em comparação com o indicador em si. RSI não é diferente com uma linha de centro encontrada no meio da escala em uma leitura de 50. Os comerciantes técnicos usam a linha central para mostrar mudanças na tendência. Se RSI é acima de 50, impulso é considerado para cima e os comerciantes podem procurar oportunidades para comprar o mercado. Uma queda abaixo de 50 indicaria o desenvolvimento de uma nova tendência de mercado de baixa. No gráfico acima podemos ver novamente nosso exemplo de GBPUSD usando um gráfico de 8HR. Observe como quando o preço empurrou para cima, RSI permaneceu acima de 50. Mesmo às vezes, a linha central atuou como suporte indicador como RSI não conseguiu quebrar abaixo desse valor em 24 de junho antes da criação de uma alta mais alta. No entanto, à medida que o momento mudou, o RSI caiu abaixo de 50, indicando uma inversão de baixa. Sabendo disso, os comerciantes poderiam concluir qualquer posições longas existentes, ou procurar entradas de pedidos com os preços de nova direção. Verifique seus parâmetros RSI como muitos outros osciladores é padrão para um período de 14 configuração. Isso significa que o indicador olha para trás 14 barras em qualquer gráfico que você pode estar vendo, para criar sua leitura. Mesmo que 14 é a configuração padrão que não pode torná-lo a melhor configuração para a sua negociação. Normalmente os comerciantes de curto prazo usam um período menor, como um RSI de 7 períodos, para criar mais oscilador indicador. Enquanto os comerciantes de longo prazo podem optar por um período mais elevado, como um RSI período de 25) para uma linha de indicador mãe. Na nossa comparação final, você pode ver uma linha RSI de 9 períodos lado a lado com uma linha RSI de 25 períodos. Embora não possa parecer muita diferença à primeira vista, preste muita atenção à linha central, juntamente com crossovers dos valores de 70 e 30. O RSI 9 na parte superior do gráfico tem consideravelmente mais oscilação em comparação com o RSI 25 contrapartida. Interessado em aprender mais sobre negociação de Forex e desenvolvimento de estratégia Inscreva-se para uma série de livre ldquoAdvanced Tradingrdquo guias, para ajudá-lo a chegar até a velocidade em uma variedade de tópicos comerciais. Registre-se aqui para continuar seu aprendizado de Forex agora --- Escrito por Walker Inglaterra, Instrutor de Negociação Para entrar em contato com Walker, envie um email para WEnglandDailyFX. Siga-me no Twitter no WEnglandFX. Para receber a análise de Walkersrsquo diretamente através do email, por favor INSCREVA-SE AQUI DailyFX fornece a notícia do forex e a análise técnica nas tendências que influenciam os mercados de moeda globais. Índice de força relativa - RSI O índice de força relativa (RSI) é Um indicador de impulso desenvolvido pelo notável analista técnico Welles Wilder, que compara a magnitude dos ganhos e perdas recentes durante um período de tempo especificado para medir a velocidade ea mudança dos movimentos de preços de um título. É usado principalmente para tentar identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda na negociação de um ativo. Carregar o leitor. Índice de Força Relativa - RSI O Índice de Força Relativa é calculado utilizando a seguinte fórmula: RSI 100 - 100 / (1 RS) Onde RS Ganho médio de períodos de subida durante o período de tempo especificado / Perda média de períodos de baixa durante o período de tempo especificado / O RSI fornece uma avaliação relativa da força de um desempenho de preços de segurança recente, tornando-se um indicador de momentum. Os valores de RSI variam de 0 a 100. O período de tempo padrão para comparar períodos ascendentes com períodos de baixa é de 14, como em 14 dias de negociação. Interpretação tradicional e uso do RSI é que RSI valores de 70 ou acima indicam que uma segurança está se tornando overbought ou sobrevalorizado e, portanto, pode ser preparado para uma tendência reversão ou correctiva pullback no preço. No outro lado dos valores RSI, uma leitura RSI de 30 ou abaixo é normalmente interpretada como indicando uma condição de sobrevenda ou subvalorizada que pode sinalizar uma mudança de tendência ou reversão de preço corretiva para o lado positivo. Dicas sobre como usar o indicador RSI Movimentos súbitos de grandes preços podem criar falsos sinais de compra ou venda no RSI. É, portanto, melhor utilizado com refinamentos para a sua aplicação ou em conjunto com outros, confirmando indicadores técnicos. Alguns comerciantes, em uma tentativa de evitar sinais falsos do RSI, usam valores RSI mais extremos como sinais de compra ou venda, como leituras RSI acima de 80 para indicar condições de sobrecompra e leituras RSI abaixo de 20 para indicar condições de sobrevenda. O RSI é freqüentemente usado em conjunto com linhas de tendência, já que o suporte de linha de tendência ou resistência muitas vezes coincide com os níveis de suporte ou resistência na leitura RSI. Observar a divergência entre o preço eo indicador RSI é outro meio de refinar sua aplicação. Divergência ocorre quando uma segurança faz um novo alto ou baixo no preço, mas o RSI não faz um correspondente novo alto ou baixo valor. Divergência bearish, quando o preço faz um novo alto, mas o RSI não é tomado como um sinal de venda. A divergência bullish que é interpretada como um sinal da compra ocorre quando o preço faz uma baixa nova, mas o valor de RSI não. Um exemplo de divergência de baixa pode se desdobrar da seguinte forma: Uma segurança aumenta de preço para 48 eo RSI faz uma alta leitura de 65. Depois de retraçar ligeiramente para baixo, a segurança faz subsequentemente um novo máximo de 50, mas o RSI sobe para 60. O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que mede a velocidade ea mudança dos movimentos de preços . RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, e de acordo com Wilder, RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30. Os sinais também podem ser gerados procurando divergências, balanços de falha e crossovers de linha central. RSI também pode ser usado para identificar a tendência geral. RSI é um indicador de momentum extremamente popular que foi caracterizado em uma série de artigos, entrevistas e livros ao longo dos anos. Em particular, o livro de Constance Brown039s, Análise Técnica para o Profissional de Negociação, apresenta o conceito de mercado de touro e variações de mercado de urso para RSI. Andrew Cardwell, mentor de Brown039s RSI, introduziu reversões positivas e negativas para RSI. Além disso, Cardwell transformou a noção de divergência, literal e figurativamente, em sua cabeça. Wilder apresenta o RSI em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este livro também inclui o Parabolic SAR, Average True Range e o Conceito de Movimento Direcional (ADX). Apesar de ter sido desenvolvido antes da idade do computador, Wilder039s indicadores têm resistido ao teste do tempo e continuam a ser extremamente popular. Cálculo Para simplificar a explicação do cálculo, o RSI foi dividido em seus componentes básicos: RS. Ganho médio e perda média. Este cálculo RSI é baseado em 14 períodos, que é o padrão sugerido por Wilder em seu livro. As perdas são expressas como valores positivos, não como valores negativos. Os primeiros cálculos para ganho médio e perda média são médias simples de 14 períodos. Primeira Soma Média de Ganhos nos últimos 14 períodos / 14. Primeira Soma Média Perda de Perdas nos últimos 14 períodos / 14 Os cálculos segundo e subseqüente são baseados nas médias anteriores e na perda de ganho corrente: Ganho Médio Ganho médio x 13 Ganho atual / 14. Perda média (perda média anterior) x 13 Perda corrente / 14. Tomando o valor anterior mais o valor atual é uma técnica de suavização semelhante à usada no cálculo da média móvel exponencial. Isso também significa que os valores RSI se tornam mais precisos à medida que o período de cálculo se estende. O SharpCharts usa pelo menos 250 pontos de dados antes da data de início de qualquer gráfico (supondo que existam muitos dados) ao calcular seus valores RSI. Para replicar exatamente nossos números RSI, uma fórmula precisará de pelo menos 250 pontos de dados. Wilder039s fórmula normaliza RS e transforma-lo em um oscilador que oscila entre zero e 100. Na verdade, um gráfico de RS parece exatamente o mesmo que um gráfico de RSI. A etapa de normalização torna mais fácil identificar os extremos porque o RSI está ligado à faixa. RSI é 0 quando o ganho médio é igual a zero. Assumindo um RSI de 14 períodos, um valor RSI zero significa que os preços baixaram todos os 14 períodos. Não havia ganhos a serem medidos. RSI é 100 quando a Perda Média é igual a zero. Isso significa que os preços subiram todos os 14 períodos. Não havia perdas a medir. Here039s uma planilha do Excel que mostra o início de um cálculo RSI em ação. Nota: O processo de suavização afeta os valores RSI. Os valores RS são suavizados após o primeiro cálculo. Perda média é igual à soma das perdas dividido por 14 para o primeiro cálculo. Os cálculos subseqüentes multiplicam o valor anterior por 13, adicionam o valor mais recente e dividem o total por 14. Isso cria um efeito de suavização. O mesmo se aplica ao ganho médio. Devido a esta suavização, os valores RSI podem diferir com base no período de cálculo total. 250 períodos permitirão mais suavização do que 30 períodos e isso afetará ligeiramente os valores RSI. Stockcharts volta 250 dias quando possível. Se Perda Média é igual a zero, ocorre uma situação de divisão por zero para RS e RSI é definido como 100 por definição. Da mesma forma, RSI é igual a 0 quando o ganho médio é igual a zero. Parâmetros O período de retrocesso padrão para RSI é 14, mas isso pode ser reduzido para aumentar a sensibilidade ou aumentar para diminuir a sensibilidade. O RSI de 10 dias tem maior probabilidade de atingir níveis de sobre-compra ou sobrevenda do que o RSI de 20 dias. Os parâmetros look-back também dependem da volatilidade de um security039s. O RSI de 14 dias para o varejista de internet Amazon (AMZN) é mais provável que se torne sobre-comprado ou sobrevendido do que o RSI de 14 dias para Duke Energy (DUK), uma empresa de serviços públicos. RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30. Estes níveis tradicionais também podem ser ajustados para melhor ajustar a segurança ou requisitos analíticos. Aumentar a sobrecompra para 80 ou reduzir a sobre-venda para 20 reduzirá o número de leituras de sobrecompra / sobrevenda. Os comerciantes de curto prazo às vezes usam RSI de 2 períodos para procurar leituras de sobre-compra acima de 80 e leituras de sobrevenda abaixo de 20. Overbought-Oversold Wilder considerou a sobre-compra RSI acima de 70 e sobrevendeu abaixo de 30. O gráfico 3 mostra o McDonalds com RSI de 14 dias. Este gráfico apresenta barras diárias em cinza com um SMA de 1 dia em rosa para destacar os preços de fechamento porque RSI é baseado em preços de fechamento. Trabalhando da esquerda para a direita, o estoque tornou-se oversold em julho atrasado e encontrou o apoio em torno de 44 (1). Observe que o fundo evoluiu após a leitura sobrevendida. O estoque não foi inferior assim que a leitura oversold apareceu. Bottoming pode ser um processo. A partir de níveis de sobrevenda, o RSI ultrapassou 70 em meados de setembro para se tornar sobre-comprado. Apesar desta leitura sobre-comprada, o estoque não diminuiu. Em vez disso, o estoque parou por algumas semanas e, em seguida, continuou maior. Três leituras mais sobre-compradas ocorreram antes que o estoque finalmente atingiu o pico em dezembro (2). Os osciladores momentum podem tornar-se overbought (oversold) e permanecer assim em uma forte para cima (para baixo) tendência. As primeiras três leituras de sobrecompra previam consolidações. O quarto coincidiu com um pico significativo. A RSI passou de overbought para oversold em janeiro. O fundo final não coincidiu com a leitura de sobrevenda inicial como o estoque em última análise, o fundo algumas semanas mais tarde em torno de 46 (3). Como muitos osciladores de impulso, as leituras de sobrecompra e sobrevenda para RSI funcionam melhor quando os preços se movem lateralmente dentro de um intervalo. O gráfico 4 mostra a negociação da MEMC Electronics entre 13,5 e 21 de abril a setembro de 2009. A ação chegou ao pico logo após o RSI ter atingido 70 anos e ter chegado ao fundo logo após o estoque ter atingido 30. Divergências De acordo com Wilder, Não confirma preço. Uma divergência de alta ocorre quando a segurança subjacente faz uma menor baixa e RSI forma uma maior baixa. RSI não confirma a baixa mais baixa e isto mostra o impulso de reforço. Uma divergência de baixa ocorre quando a segurança registra um valor mais alto e o RSI forma um nível mais baixo. RSI não confirma a nova alta e isso mostra enfraquecimento momentum. O gráfico 5 mostra Ebay (EBAY) com uma divergência de baixa em agosto-outubro. O estoque moveu-se às elevações novas em setembro-outubro, mas RSI formou mais baixos elevados para a divergência bearish. A desagregação subseqüente em meados de outubro confirmou dinâmica de enfraquecimento. Uma divergência bullish deu forma em janeiro-março. A divergência bullish deu forma com Ebay que move-se para novos pontos baixos em março e RSI que prendem acima de seu baixo anterior. O RSI refletiu menor momento de queda no declínio de fevereiro a março. A fuga em meados de março confirmou um momento melhor. Divergências tendem a ser mais robusto quando se formam após uma leitura sobre-comprada ou oversold. Antes de ficar muito animado sobre as divergências como grandes sinais comerciais, deve-se notar que as divergências são enganosas em uma forte tendência. Uma forte tendência de alta pode mostrar numerosas divergências de baixa antes que um top realmente materialize. Por outro lado, as divergências de alta podem aparecer em uma forte tendência de baixa - e, no entanto, a tendência de baixa continua. O Gráfico 6 mostra o SampP 500 ETF (SPY) com três divergências de baixa e uma tendência de alta contínua. Essas divergências de baixa podem ter alertado para uma retirada de curto prazo, mas não havia claramente nenhuma inversão de tendência importante. Falha Swings Wilder também considerou balanços de falha como fortes indicações de uma reversão iminente. As oscilações de falha são independentes da ação de preço. Em outras palavras, as oscilações de falhas se concentram apenas no RSI para sinais e ignoram o conceito de divergências. Um bullish swing de falha se forma quando RSI se move abaixo de 30 (oversold), salta acima de 30, puxa para trás, detém acima de 30 e, em seguida, quebra sua alta anterior. É basicamente um movimento para os níveis de sobrevenda e, em seguida, um nível mais alto acima dos níveis de sobrevenda. O Gráfico 7 mostra a Pesquisa em Movimento (RIMM) com RSI de 10 dias formando um balanço de falha de alta. Um balanço bearish falha formas quando RSI se move acima de 70, puxa para trás, salta, não consegue exceder 70 e, em seguida, quebra sua baixa anterior. É basicamente um movimento para os níveis de overbought e, em seguida, uma baixa mais alta abaixo dos níveis de sobrecompra. O gráfico 8 mostra Texas Instruments (TXN) com um balanço bearish da falha em maio-junho 2008. Na análise técnica para o profissional de troca, Constance Brown sugere que os osciladores não viajam entre 0 e 100. Este igualmente acontece ser o nome do primeiro capítulo. Brown identifica uma gama de mercado de touro e um mercado de urso para RSI. RSI tende a flutuar entre 40 e 90 em um mercado em alta (tendência de alta) com as 40-50 zonas agindo como suporte. Esses intervalos podem variar dependendo dos parâmetros do RSI, da força da tendência e da volatilidade do título subjacente. O gráfico 9 mostra o RSI de 14 semanas para o SPY durante o mercado de alta entre 2003 e 2007. O RSI subiu acima de 70 no final de 2003 e, em seguida, mudou para sua faixa de mercado de alta (40-90). Houve um excesso abaixo de 40 em julho de 2004, mas RSI segurou a zona 40-50 pelo menos cinco vezes a partir de janeiro de 2005 até outubro de 2007 (setas verdes). Na verdade, observe que pullbacks para esta zona forneceu pontos de entrada de baixo risco para participar da tendência de alta. Por outro lado, RSI tende a flutuar entre 10 e 60 em um mercado de baixa (tendência de baixa) com a zona 50-60 agindo como resistência. O Gráfico 10 mostra o RSI de 14 dias para o Índice de Dólar Americano (USD) durante a sua tendência de baixa de 2009. RSI moveu-se a 30 em março para sinalizar o começo de uma escala do urso. A zona 40-50 subseqüentemente marcou a resistência até uma fuga em dezembro. Inversões positivas e negativas Andrew Cardwell desenvolveu inversões positivas e negativas para RSI, que são o oposto de divergências de baixa e de baixa. Cardwell039s livros estão fora de impressão, mas ele oferece seminários detalhando esses métodos. Constance Brown credita a Andrew Cardwell por sua iluminação RSI. Antes de discutir a técnica de reversão, deve-se notar que a interpretação de Cardwell de divergências difere de Wilder. Cardwell considerou divergências bearish como o fenômeno do mercado de touro. Em outras palavras, as divergências de baixa tendem a se formar em tendências de alta. Da mesma forma, divergências de alta são consideradas fenômeno de mercado de urso indicativo de uma tendência de baixa. Uma inversão positiva se forma quando o RSI forja uma baixa mais baixa ea segurança forma uma maior baixa. Essa menor baixa não está em níveis de sobrevenda, mas normalmente entre 30 e 50. O gráfico 11 mostra MMM com uma reversão positiva formando em junho de 2009. MMM quebrou resistência algumas semanas mais tarde e RSI movido acima de 70. Apesar de um momento mais fraco com uma menor baixa No RSI, o MMM manteve-se acima da sua baixa anterior e mostrou força subjacente. Em essência, a ação do preço superou o impulso. Uma reversão negativa é o oposto de uma reversão positiva. RSI forma um nível mais alto, mas a segurança forma um nível mais baixo. Novamente, o mais alto é geralmente apenas abaixo dos níveis de sobrecompra na área 50-70. O Gráfico 12 mostra o Starbucks (SBUX) formando um valor mais baixo, uma vez que o RSI forma um nível mais alto. Mesmo que RSI forjou uma nova alta e impulso foi forte, a ação de preço não conseguiu confirmar como inferior alta formada. Esta inversão negativa previu a ruptura de apoio grande no final de junho e declínio acentuado. Conclusões RSI é um oscilador de momento versátil que resistiu ao teste do tempo. Apesar das mudanças na volatilidade e nos mercados ao longo dos anos, o RSI permanece tão relevante agora quanto nos dias de Wilder. Enquanto as interpretações originais de Wilder039 são úteis para entender o indicador, o trabalho de Brown e Cardwell leva a interpretação RSI para um novo nível. Ajustar-se a este nível leva algum repensar por parte dos cartistas tradicionalmente educados. Wilder considera que as condições de sobre-compra estão prontas para uma reversão, mas a sobre-compra também pode ser um sinal de força. As divergências bearish ainda produzem alguns bons sinais de venda, mas os chartists devem ser cuidadosos em tendências fortes quando as divergências bearish são realmente normais. Embora o conceito de reversões positivas e negativas possa parecer minar a interpretação de Wilder, a lógica faz sentido e Wilder dificilmente ignoraria o valor de colocar mais ênfase na ação de preço. Inversões positivas e negativas colocam a ação de preço da segurança subjacente em primeiro lugar eo segundo indicador, que é o caminho que deve ser. As divergências bearish e bullish colocam primeiramente o indicador ea ação do preço segundo. Ao colocar mais ênfase na ação de preços, o conceito de reversões positivas e negativas desafia nosso pensamento para os osciladores de momentum. Usando com SharpCharts RSI está disponível como um indicador para SharpCharts. Uma vez selecionados, os usuários podem colocar o indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço subjacente. Colocar o RSI diretamente sobre o gráfico de preços acentua os movimentos em relação à ação do preço do título subjacente. Os usuários podem aplicar opções avançadas para suavizar o indicador com uma média móvel ou adicionar uma linha horizontal para marcar os níveis de sobrecompra ou sobreventa. Pesquisas Sugeridas RSI Sobrevivência em Uptrend. Esta análise revela ações que estão em uma tendência de alta com RSI sobrevendido. Em primeiro lugar, as ações devem estar acima de sua média móvel de 200 dias para estar em uma tendência de alta global. Em segundo lugar, RSI deve atravessar abaixo de 30 para se tornar oversold. RSI Overbought na tendência de baixa. Esta análise revela ações que estão em uma tendência de baixa com RSI sobrecomprado virando para baixo. Em primeiro lugar, as ações devem estar abaixo de sua média móvel de 200 dias para estar em uma tendência de queda global. Em segundo lugar, RSI deve atravessar acima de 70 para tornar-se overbought. Estudo Adicional O livro de Brown da Constance leva o RSI para um novo patamar com o mercado de alta e as variações do mercado de urso, reversões positivas e negativas e projeções baseadas no RSI. Alguns métodos de Andrew Cardwell, seu mentor RSI, também são explicados e refinados no livro. Análise Técnica para o Profissional de Negociação Constance Brown