Um sistema de comércio completo usado por profissionais para fazer milhões Se há uma coisa que a maioria dos comerciantes estão sempre procurando, é um conjunto de regras ou um sistema que lhes permite negociar os mercados lucrativamente. Neste artigo descreverei um sistema de comércio completo usado no passado por um comerciante muito famoso e as pessoas que ele ensinou e, mais tarde, por vários fundos de hedge gerenciados por seus discípulos. Ele pode ser usado como está, sem quaisquer modificações, ou você pode usá-lo como uma base para desenvolver seu próprio sistema, aumentando ainda mais o poder das regras originais. No início dos anos 80, um dos maiores e mais ricos comerciantes do século 20, Richard Dennis, e seu amigo Bill Eckhardt, estavam tendo uma discussão em curso sobre a viabilidade de ensinar as pessoas como negociar. Richard estava convencido de que era possível ensinar as pessoas comuns a se tornar bons comerciantes, enquanto Bill acreditava que os grandes comerciantes possuíam uma habilidade natural, uma espécie de sexto sentido que não podia ser ensinado. A fim de resolver esta discussão fizeram uma aposta: eles iriam recrutar algumas poucas pessoas inexperientes para a sua empresa comercial, CD Commodities, ensinar-lhes as regras do sistema que já utilizado, dar-lhes capital para o comércio e, em seguida, ver se eles tinham se tornado Bons comerciantes ou não. Essas pessoas se tornariam conhecidas como As Tartarugas, porque Richard uma vez famoso disse: vamos crescer os comerciantes como eles crescem tartarugas em Cingapura. A filosofia por trás do sistema Richard e Bill não acreditavam que a direção futura dos mercados poderia ser prevista consistentemente no longo prazo, por isso foi inútil até mesmo tentá-lo. Toda a sua abordagem de negociação foi baseada em seguir o impulso do mercado após uma fuga. A idéia por trás disso é que uma vez que o mercado viola uma resistência / suporte (anterior alta / baixa), é provável que continue na mesma direção. Os negócios perdedores são fechados rapidamente uma vez que a parada-perda é batida, quando as trocas ganhando forem mantidas abertas até que a tendência inverta, nenhumas ordens do lucro da tomada são usadas. Eles também estavam convencidos de que um sistema de negociação mecânica com regras rígidas era a melhor maneira de negociar, porque desta forma muitas das emoções que demonizam um discricionário são minimizados e até mesmo apagados. Um bom sistema de negociação mecânica torna possível ser consistente o tempo todo, e consistência é uma habilidade fundamental para ter, a fim de ser bem sucedido. Ingredientes do sistema Mesmo que o sistema original usasse barras diárias, você pode usar qualquer período de tempo que desejar. No entanto, quanto mais curto o período de tempo menor será o fator de lucro de qualquer sistema, devido aos custos de negociação permanecendo constante e o potencial de lucro ficando mais baixo. Um bom sistema técnico deve ser neutro em termos de tempo, portanto, se você vir um sistema que exige um período de tempo muito específico para trabalhar, seja cauteloso. Como o período de tempo, um bom sistema deve funcionar em todos os mercados, desde que sejam líquidos e os custos sejam baixos. As Tartarugas negociavam moedas, títulos e mercadorias com este sistema. Eu aconselho a negociação de tantos pares de moedas ao mesmo tempo possível (reduzindo os montantes em conformidade), porque a diversificação, quando feito corretamente, é a melhor maneira de reduzir o risco, mantendo o potencial de lucro intacto. - Canal Donchian 10, 20 e 55. Este indicador forma um canal e simplesmente mostra o mais alto eo menor baixo dos últimos n períodos. Preparando seus gráficos Abra sua plataforma e adicione um indicador ATR 20. Agora adicione um canal Donchian 55, com valores altos em azul, valores baixos em vermelho e largura de linha 3, como este: Em seguida, adicione um canal Donchian 20, azul e vermelho novamente, largura de linha 2. E, finalmente, um Canal Donchian 10, ainda Azul e vermelho, largura de linha 1, linha estilo tracejado (---). Isto é como deve tudo parecer como no final: Isto é apenas para fins cosméticos, você pode usar outras cores e larguras de linha, mas estes funcionam bem. Finalmente, as regras Este sistema é formado por dois subsistemas. O sistema 1 usa um período de tempo mais curto baseado em breakouts de 20 bar, enquanto o System 2 usa um período de tempo mais longo baseado em breakouts de 55 bar. Abrir uma posição longa ou curta se o preço exceder o preço alto ou baixo, respectivamente, dos últimos 20 períodos (canal Donchian 20). Se a fuga anterior de 20 bar resultou em um comércio lucrativo esta nova fuga seria ignorada. O breakout anterior para esta regra é considerado o breakout anterior mostrado no gráfico, independentemente de sua direção (longa ou curta), ou se esse comércio foi realmente aberto ou ignorado por causa desta regra. Se uma fuga de 20 barras é ignorada, você corre o risco de perder uma grande tendência, se o preço continua a se mover na direção da fuga, então é aqui que o System 2 é útil. Se o preço exceder o 55-bar alto / baixo você abre uma posição longa / curta, respectivamente, no caso de você não abrir um comércio no breakout de 20 bar. Todos os 55-bar breakouts são tomadas, mesmo que o anterior foi um vencedor. O sistema utiliza paradas de arrasto manual, de modo que um comércio do Sistema 1 seria fechado se o preço se movesse contra a posição e excedesse a 10-bar baixa / alta. Os negócios do System 2 seriam fechados se o preço fosse contra a posição e ultrapassasse o limite de 20 bar baixo / alto. Estas saídas podem estar muito longe do preço de entrada, de modo que o stop-loss inicial é colocado em 2 x ATR 20 para ambos os sistemas. Exemplo, se o ATR for 50 pips, então o stop-loss inicial seria colocado 100 pips do preço de entrada e, em seguida, atualizado manualmente uma vez que o 10 ou 20-bar baixo / alto é menor / maior do que o stop inicial. Posicionamento dimensionamento e gestão de dinheiro Eu não vou descrever completamente todas as regras neste assunto, porque eles são desnecessariamente complicado para um comerciante médio, e temos que lembrar que eles negociaram contratos de futuros com tamanhos fixos, de modo que o cálculo de dimensionamento de posição é um pouco Diferente para Forex spot. Você pode usar a calculadora de gestão de dinheiro que eu fiz, que é perfeito para Forex, embora ainda aderindo aos princípios deste sistema. Ele irá indicar os montantes corretos para o comércio, bem como onde colocar o stop stop inicial, dado o ATR e quanto do seu capital que você deseja arriscar. As tartarugas arriscaram 2 de suas contas em cada comércio, e poderiam ter 12 posições ao mesmo tempo. Se você trocar 20 pares uncorrelated eu recomendaria arriscar em torno de 1-1.25 em cada troca, 10 pares 1.5-1.75, 5 pares 2-2.25, e um par você pode arriscar 5 no máximo (contas vivas). O que esperar com este sistema Sendo um sistema de tendências, é obviamente muito rentável quando existem tendências claramente definidas no mercado e sofrerá perdas quando o mercado está negociando de lado. A relação de vitórias de um sistema como este, que se concentra em fechar rapidamente as negociações perdedoras, mantendo os comércios vencedores abertos até que a tendência reverta, é de 35 a 40, mas as negociações vencedoras serão maiores do que as perdidas, então a relação risco-recompensa está em Pelo menos 1: 2,5 ou 3. No longo prazo, você ganhará dinheiro com essas estatísticas. Drawdowns dependem da alavancagem utilizada e nível de diversificação, mas como regra geral, você pode esperar ter um drawdown máximo semelhante ao CAGR. Então, se a alavancagem que você usa torna possível alcançar um CAGR de 25, você pode esperar para eventualmente ter um drawdown máximo de cerca de 25 também. Arriscando 1,25 por comércio e usando 20 pares você provavelmente irá atingir este CAGR a longo prazo. Este não é um sistema perfeito, especialmente levando em consideração que os mercados são choppier e têm mais falsas breakouts hoje em dia do que na década de 1980. Uma boa maneira de melhorar seria adicionar um filtro que nos mantém fora do mercado quando não há tendências. Por exemplo, adicionando um 200SMA e só abrir longos comércios quando o preço está acima do 200SMA, e curto se ele está abaixo. Lembre-se, não há sistemas perfeitos, mas este - e outros semelhantes a ele - têm consistentemente produzido lucros para as últimas 3 décadas. As tartarugas fizeram mais de US $ 100 milhões durante os 2 anos que a experiência durou, então Richard ganhou a aposta, o comércio poderia realmente ser ensinado. Muitos desses comerciantes começaram seus próprios fundos de investimento uma vez que deixaram C D, e até hoje eles ainda usam sistemas muito semelhantes ao que eu descrevo aqui. Esta é uma lista de algumas ex-tartarugas e quanto dinheiro eles estão atualmente gerenciando: Boa sorte seguindo a tendência. Richard Denis foi há muito tempo atrás, como os mercados de hoje. Cashbg, a razão pela qual Richard foi para baixo foi porque em algum momento ele parou de seguir as regras de seu próprio sistema, ele foi processado por pessoas que lhe deram dinheiro para gerenciar, não porque o sistema em si é falho. Ele sempre foi o impulsivo na dupla Richard-Bill. É engraçado que você menciona que Richard foi busto, mas depois completa ignorar o fato de que Bill ainda está negociando, ainda seguindo as tendências e ainda obter melhores retornos do que a maioria. Você não vê que o problema era a incapacidade de Richard de ser disciplinado Você pode ter o melhor sistema do mundo, mas se você fizer negócios selvagens é o seu problema A propósito, que cara escreveu que livro e que fundo ele gerenciou Você quer dizer Richard Ele nunca escreveu nenhum livro, e você não precisa de um livro para saber sobre o sistema de tartaruga, a informação está disponível, só tem que olhar para ele. Ah, e as tendências a seguir é inútil Ok, diga isso para os comerciantes, CTAs e fundos de hedge que só seguem as tendências, e fazer muito mais dinheiro do que ninguém no mercado, os números não mentir. Inclusive incluí o dinheiro sendo gerenciado por ex-tartarugas que ainda usam tendência sistemática seguindo sistemas baseados nas regras originais de tartaruga, por que você ignorou que também posso postar suas CAGR (que são auditadas) e compara muito favoravelmente a qualquer pessoa em O mercado hoje, até mesmo investindo deuses como Warren Buffet, então só porque Richard foi rebentar TODOS que seguem tendências devem ir busto, bem Desculpe, mas isso é risível. Eu sei que alguém que foi busto com médias móveis, eu suponho que todos os que usam médias móveis vão perder seu dinheiro, certo eu vou continuar a ganhar a vida seguindo as tendências (e uma boa em que), como eu fui para os últimos anos, Eu espero que você não faz parte de 95 dos comerciantes de varejo que consistentemente perder dinheiro. Thx para a entrada de qualquer maneira :) Depois de uma pesquisa rápida Ive encontrou cerca de 120 empresas registradas com o CFTC (cftc. gov) gestão 172 tendência de seguir os fundos de negociação. Os ativos combinados sob gestão estão nas dezenas de BILHÕES de EU. O investimento mínimo que eu encontrei foi de 20000, por isso, se você tem menos do que ninguém vai aceitar o seu dinheiro. Mas na maioria dos casos os fundos só aceitam mais de 10 milhões em depósito, como alguns gerenciados por ex-tartarugas. Alguns fundos ainda exigem um depósito de 30M, o que significa que apenas pessoas muito ricas ou instituições podem dar ao luxo de investir nesses fundos. Bgcash diz que a tendência a seguir é inútil, então o que temos aqui são dezenas de MILHÕES de dólares colocados por pessoas muito ricas e inteligentes (e instituições) em dezenas de fundos administrados por pessoas com doutorado em matemática e estatística e eles escolheram usar um Estratégia inútil. Não faz sentido. E o estranho é que o CAGR destes fundos é positivo e, em alguns casos, excede em muito qualquer outro investimento no mercado. Desculpe bgcash, mas dizendo que a tendência seguinte é inútil hoje é um desserviço para esta comunidade, onde o objetivo é ajudar todos a se tornarem melhores na negociação. Seu t trabalho mais e por Curtis Faith perdeu todos os seus conta e, em seguida, ele lutou para pagar o seu aluguel por anos, até uma empresa Dot Com levou-o como um conselheiro de marketing. Sim, as pessoas muitas vezes ignoram a realidade e FATOS, mas não é eu fazendo isso aqui. Se você não gosta de tendências, isso é bom, ir contra a tendência, se isso é o que você gosta, manter posições perdedoras abertas e cortar curto seus negócios vencedor também. Se as pessoas não querem ver o que está na frente deles que sou eu para ensiná-los. Eu vejo que sua estratégia de negociação no concurso diz, irônico. Os dados estão lá fora, procure por ele, não acredite em mim, acredite em FATOS em vez disso. Sobre Curtis Faith, eu não tenho seu livro, eu não sei se ele perdeu ou fez milhões. É o seu registro de negociação auditada e disponível on-line Posso verificar se posso dar-lhe uma lista de dezenas de tendência sistemática seguindo fundos registrados com o CTFC, você pode verificar todas as informações que você pode pensar. Seu ponto inteiro é - assim e assim que perdeu o dinheiro assim que todos perde o dinheiro -, a seguir eu apresento dezenas de exemplos do oposto, sua reação Nenhum, você ignorou-a. Novamente, continuar a perder dinheiro com sua estratégia, vou continuar a ganhar dinheiro com as tendências, foram ambos felizes dessa maneira. Richard Denis foi obrigado a fechar o Fundo, porque ele perdeu 51 do dinheiro e ninguém processou-o por travar suas regras, você percebe o quão ridículo que soa. Há uma entrevista alguns-ware na net, onde ele fala sobre os velhos tempos quando seu sistema costumava trabalhar em tendências de mercado, mas não agora. Eu entendo que você é defensiva sobre o seu artigo, e isso é OK. Todo mundo tem direito a uma opinião, e minha opinião é que seu artigo não tem valor, pois é algo que você acredita porque você é inexperiente ou incapaz de ver o quadro geral. Boa sorte Você realmente deve tentar olhar FACTS, experimentá-lo por uma vez em sua vida. Richard não foi processado por não quebrar as regras. Você não vai seguir as regras, não importa se Seu distraído ou não, ele não seguiu as regras de seu sistema, especialmente em relação ao risco. Então, quem soa ridículo agora? Não eu, isso é certo. Im não defensivo sobre meu artigo, Im defensivo por causa de sua opinião que a tendência seguinte é inútil, esta vindo de uma pessoa que tenha a estratégia a mais inútil de toda a hora: a estratégia Estes artigos são supostos ajudar outros, sua opinião misguided não ajuda qualquer um , É por isso Im defensivo. Vamos ver se os especialistas Dukascopy discordam com você sobre o valor do artigo. Eu sei, eles são inexperientes também. Inexperiente. Você gostaria que tivesse minha experiência. Fell livre para entrar em contato Dukascopy e pedir-lhes para dar-lhe informações sobre a minha conta comercial, eles têm a minha permissão. Alguns fatos sobre os fundos registrados na CFTC como sendo 100 sistemática e seguir tendência, todos os dados desde 1990 e líquido de taxas. Dunn Capital 13,99 CAGR desde 1990, Abraham Trading 14,14, Chesapeak 9,47, Transtrend (eles ainda têm tendência no nome.) 10,16, Rabar Pesquisa de Mercado 12,07, Hawksbill Capital 18,61, etc, etc, etc Eu poderia usar dezenas de exemplos. Estes fundos são geridos por comerciantes inexperientes, obviamente. Note-se que estes são multi-cem milhões de dólares fundos, você não pode ter CAGR enorme devido ao tamanho das posições que o comércio ea menor alavancagem. Caras, confiem nos FATOS. ) Não há nada especial completo. Tudo é completo e perfeito. Por que fazer apenas um sistema completo: D. Don s sobre um sistema complexo que inclui você, o leitor até mesmo que você simpatice com derivados, mesmo que você expressa sua existência através. Dentro de J. Livermore foi outro que sabia como negociar, que fez (e perdeu e depois fez novamente) um monte de dinheiro, mas se matou devido ao sofrimento de depressão crônica, causada pela luta com os mercados e com ele mesmo. Ele era ótimo na negociação, mas às vezes ele se sabotou, semelhante a R. Dennis. Jesse uma vez pôs algum dinheiro de lado em uma conta de depósito ou algo assim, ea razão era proteger sua família de si mesmo e os negócios emocionados que ele fazia às vezes. Ter um bom sistema não é suficiente para ser bem sucedido :) Por - complete - I Significa apenas o comércio próprio aqui. Thx para o comentário The Turtle Traders foram re-editado neste ano caras. Basta olhar para o Youtube) A posição de fechamento usa paradas de arrasto manual, que seguem o alto / baixo dos últimos 10 ou 20 períodos (é a linha tracejada nos gráficos), dependendo se a posição de abertura foi feita usando o Sistema 1 ou 2 . Isso tudo pode ser feito com ordens condicionais, então quando o preço se move em favor de seu comércio, você vai atualizar a perda parar como ele se move em seu favor também. Então, basicamente, você não usa tomar ordens de lucro :) Artigo agradável, tudo de melhor para você 1 bom artigo. Que é o original tartaruga regras. A parte mais difícil do comércio de tartarugas é a posição de dimensionamento e gestão de risco. Mesmo R Dennis disse que se você publicar minhas regras no jornal, ninguém vai seguir. Eu só não comprar o mercado variando para 80 do tempo. Que não parece certo. Os mercados são jogados pelas pessoas, se as pessoas não sabem para onde ir, quem será, então, Meu mentor tem sido a negociação dos mercados há décadas, ele é excelente em negociação. Ele só negocia quando os movimentos de tendência acontecem. Ele pode dobrar sua conta facilmente a cada ano. Bem, os resultados comerciais pode ser muito feio, por vezes, quando os mercados falta de volitilidade. Algumas vezes por um mês, não pode haver vencedores (depende dos prazos que você escolher). De qualquer maneira, se você não acredita neste sistema, olhe em outro lugar. Existem muitas estratégias lá fora. Pela maneira, se você trocar em uma carta de 5 minutos em épocas asiáticas, certamente 80 do tempo está variando. Sistema de Negociação Forex Forex Sistema de Negociação Forex Stealth O Stealth Forex Trading System foi projetado com o objetivo de fazer mais comércios vencedores, fornecendo-lhe cor simples codificado comprar e vender indicadores que dizer-lhe quando negociar com regras de entrada / saída predefinidos. O Stealth Forex trading system fornece 4 diferentes estilos de negociação, permitindo-lhe máxima flexibilidade sobre como e quando você comércio. Vem com uma garantia de devolução do dinheiro. Leia mais. Como funciona o sistema de negociação manual Os sistemas de negociação manual neste contexto são sistemas baseados em indicadores que geram sinais de compra e venda no computador de casa de acordo com as regras pré-definidas da estratégia. Os comerciantes devem colocar manualmente os comércios em sua conta com base nos sinais gerados pelo sistema de comércio manual baseado em indicadores. Um mecânico sistema de negociação Forex não pode ser rentável Comercial comerciantes, você está talvez procurando por esse sistema mecânico de Forex que vai lhe trazer consistente lucros a longo prazo. Talvez você está procurando por meses ou mesmo por anos. A Internet está transbordando de golpistas tentando tirar proveito de você, e vender-lhe esse sistema mecânico milagroso Santo Graal, que vai fazer você rico durante a noite. Pode ser uma EA automatizada ou um sistema manual mecânico com regras simples de compra e venda. Infelizmente, esse sistema não existe e não pode existir. Pelo menos, isso é o que acredita firmemente nossa equipe que estiveram na indústria do forex como comerciantes profissionais mesmo antes da ascensão do varejo Forex. Se esse sistema mecânico pudesse ser rentável e confiável para longo prazo, os bancos e fundos de hedge não precisariam contratar comerciantes estragados e pretensiosos e pagá-los centenas de milhares de dólares. Nenhum sistema de negociação rígido pode funcionar porque o mercado Forex está em constante evolução. O número de parâmetros que podem influenciar o preço é ilimitado. A boa notícia é que qualquer pessoa possui um CÉREBRO. E essa coisa é muito mais poderosa do que qualquer sistema mecânico usando preços históricos. Negociar diretamente a ação do preço do formulário usando somente seu cérebro é a maneira a mais fácil ao sucesso e se você a aprender, você pode definitivamente fazer lucros consistentes com expectativas razoáveis. No entanto, nossa equipe desenvolveu uma poderosa rede neural e algoritmo genético para prever movimentos de curto prazo no mercado. Esta é uma maneira de simular o nosso cérebro e reforçá-lo com o poder dos computadores. Enviamos sinais por e-mail e SMS desta estratégia para nossos assinantes. Você pode experimentá-lo gratuitamente por 10 dias (e-mails e SMS incluídos) e veja se você gosta. Você não tem nada a perder. Ficarei feliz em recebê-lo. Basta registar os nossos sinais em Lionstrategy Atenciosamente Alicia Lion Estratégia representante PS. Se você tiver uma pergunta muito técnica, eu estarei contente de encaminhá-lo aos nossos comerciantes e responder a você o mais rapidamente possível. Obrigado pelo seu amável comentário no meu tópico. Desejo-lhe o melhor para o seu próprio negócio. Agora caras, Podemos interminável (e educadamente) debate sobre sistemas mecânicos. E eu ainda estou aprendendo a mim mesmo. Se você fizer lucros consistentes com ele, eu estou realmente feliz por você. Mas só uma coisa conta. No final do mês, quanto dinheiro você fez em sua conta de negociação Então, basta se registrar para uma versão gratuita em nosso site lionstrategy e me diga esta famosa frase do filme Jerry Maguise (Tom. Bem, isso é fantástico ou sarcasmo Ou diplomacia fantástica e eu não tenho certeza que eu estou sempre feliz de discutir sobre o comércio e às vezes eu posso até mesmo fazê-lo educadamente. Isso me irrita um pouco quando as pessoas dizem coisas como o que isso significa é que você não tem um sistema mecânico que Faz dinheiro. Ele não diz nada sobre as posições de outras pessoas. Eu não sei o que você pode ensinar a ninguém sobre a negociação, quando você tem um tal blindspot em suas próprias habilidades Anyway, boa sorte com o seu negócio, vou me ocupar de meu próprio negócio a partir de agora.
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